时间锚点与周期分析 — 2026-11-03
生成 2026-11-03 15:05 · 数据日 2026-11-03 · 数据源 通达信（上证指数，4800 根 · 2007-01-30 起）
主窗口：近半年（120 交易日）；近一年为次选；更长的窗口只出现在文末「长周期对照」里，可跳过。仅供研究参考，不构成投资建议。
⚠️ 阅读前提（本版新增）
时间锚点只提高注意力，不影响仓位。已复核：15 个日号（不论月份）覆盖 55.1% 的交易日，「锚点附近出事」近乎必然 —— 它是注意力分配工具，不是预测、不是买卖依据。
锚点的正确用法：临近锚点时多看一眼（尤其 14:25 前后），真正的动作由主报告的决策卡决定。
每月最后一个交易日做一次减法：连续 3 个月未能改变任何动作的锚点 / 指标，移出正文、降为存档。
顶部 / 离场预警（简版 · 已复核）
重做后只剩一条通过检验：MACD 死叉、且死叉时价格仍在布林中轨上方。其余（高位 / 超买 / 动能衰减 / 偏离均线 / 五线齐破）检验为无效或反向，仅作提示。不作买卖依据。
大盘（上证）—— 低（无有效信号）
| 检查项 | 命中 | 今日读数 |
|---|
| ① MACD 死叉（布林≥50）〔已复核有效〕 | — | 生效中第 22 日，布林 11.6% |
| ② 高位（布林≥70）〔反向·仅提示〕 | — | 布林 11.6% |
| ③ 超买（K≥80）〔无效·仅提示〕 | — | K 32.1 / D 35.6 |
| ④ 动能衰减（金叉+红柱缩短）〔无效·仅提示〕 | — | 柱 -11.3725 |
| ⑤ 偏离 MA20 ≥ +5%〔反向·仅提示〕 | — | 距MA20 -2.9% |
| ⑥ MA5/10/20/60 齐破〔反向·仅提示〕 | ✔ | 齐破 |
ETF 池：一级信号生效中
复核结论：重做版（2026-10-12）：把「见顶」当假设做样本内/样本外检验（上证 2007 起、通信设备/半导体/PCB 板块指数 2013 起；对照取同一 ±120 交易日的本地基准，以剔除行情周期影响）。唯一稳定通过的是「MACD 死叉，且死叉当日收盘仍在布林中轨上方（布林≥50）」：信号后 40 日相对同期对照 8/8 为负超额（上证 −2.0 / 通信 −2.9 / 半导体 −4.6~−10.7 / PCB −3.6~−5.1 pp）；20 日最大回撤 4/4 更深（−1.3~−1.8pp）。旧版那五条（高位 / 超买 / 动能衰减 / 偏离MA20 / 五线齐破）同法检验为无效或反向（高位越高反而越强、五线齐破后平均还涨），已降级为「仅提示」，不再计入卖出依据。
Layer 9-0 · 固定日历日锚点（你指定的口径 · 时间跨度 = 近半年）
你 2026-10-10 指定：锚点 = 下面这些「几号」，不看月份；遇非交易日顺延（时间延续）。分析窗口按你的要求收到近半年（120 个交易日）。
你给的原始写法：4/7、4/8、5/13、5/14、6/8、6/10、6/11、6/23、6/24、6/30、7/1、7/17、7/18、8/10、8/11、8/17、8/18、8/31、9/1、9/16、9/22
1 号7 号8 号10 号11 号13 号14 号16 号17 号18 号22 号23 号24 号30 号31 号
归纳后 = 15 个日号（去掉月份、合并重复）。
① 近半年锚点日全景（近 120 个交易日 · 共 66 个锚点日）
「类型」列 = 这一天是不是波段转折：波峰/波谷是精确命中（±3 日局部极值），波峰±1 / 波谷±1 是隔一天命中，— 表示这一天什么也没发生。后 5 日 = 从该日收盘起 5 个交易日的涨跌。
| 日期 | 日号 | 类型 | 当日涨跌 | 后 5 日 |
|---|
| 05/11 | 10号、11号 | — | +1.08% | -2.21% |
| 05/13 | 13号 | 波峰±1 | +0.67% | -1.89% |
| 05/14 | 14号 | 波峰 | -1.52% | -2.41% |
| 05/18 | 16号、17号、18号 | — | -0.09% | +0.51% |
| 05/22 | 22号 | 波谷 | +0.87% | -1.08% |
| 05/25 | 23号、24号 | 波谷±1 | +0.96% | -2.28% |
| 06/01 | 1号 | — | -0.27% | -2.42% |
| 06/08 | 7号、8号 | 波谷 | -1.70% | +3.46% |
| 06/10 | 10号 | — | -0.42% | +2.88% |
| 06/11 | 11号 | — | -0.16% | +2.60% |
| 06/15 | 13号、14号 | — | +1.61% | +0.24% |
| 06/16 | 16号 | — | -0.11% | +0.46% |
| 06/17 | 17号 | — | +0.40% | +0.30% |
| 06/18 | 18号 | 波谷±1 | -0.43% | -1.55% |
| 06/22 | 22号 | 波谷 | +1.78% | -2.14% |
| 06/23 | 23号 | 波峰 | -1.37% | -0.29% |
| 06/24 | 24号 | 波峰±1 | +0.11% | +0.04% |
| 06/30 | 30号 | 波峰±1 | +0.50% | -2.54% |
| 07/01 | 1号 | 波峰 | +0.44% | -3.44% |
| 07/07 | 7号 | — | -1.26% | -0.58% |
| 07/08 | 8号 | — | -0.49% | -0.39% |
| 07/10 | 10号 | 波峰 | -1.00% | -5.81% |
| 07/13 | 11号、13号 | 波峰±1 | -2.06% | -3.00% |
| 07/14 | 14号 | — | +1.36% | -2.59% |
| 07/16 | 16号 | — | -1.85% | -0.15% |
| 07/17 | 17号 | 波谷±1 | -3.05% | +1.33% |
| 07/20 | 18号 | 波谷 | +0.85% | +1.63% |
| 07/22 | 22号 | 波峰 | +0.07% | -1.00% |
| 07/23 | 23号 | 波峰±1 | +0.25% | -1.86% |
| 07/24 | 24号 | — | -1.61% | +0.47% |
| 07/30 | 30号 | 波谷 | -0.62% | +2.51% |
| 07/31 | 31号 | 波谷±1 | +0.72% | +2.81% |
| 08/03 | 1号 | — | -0.59% | +4.12% |
| 08/07 | 7号 | — | +1.02% | -0.33% |
| 08/10 | 8号、10号 | — | +0.67% | +0.40% |
| 08/11 | 11号 | — | -0.82% | +1.43% |
| 08/13 | 13号 | — | -0.50% | -0.59% |
| 08/14 | 14号 | — | +0.01% | -0.56% |
| 08/17 | 16号、17号 | 波峰±1 | +1.41% | -2.53% |
| 08/18 | 18号 | 波峰 | +0.19% | -2.53% |
| 08/24 | 22号、23号、24号 | 波谷±1 | -0.59% | +2.69% |
| 08/31 | 30号、31号 | 波峰±1 | +0.86% | -1.34% |
| 09/01 | 1号 | 波峰 | -0.16% | -0.99% |
| 09/07 | 7号 | 波谷±1 | +0.07% | -1.20% |
| 09/08 | 8号 | — | +0.20% | -1.94% |
| 09/10 | 10号 | — | -0.43% | -1.49% |
| 09/11 | 11号 | — | -1.18% | +0.61% |
| 09/14 | 13号、14号 | — | -0.07% | +1.66% |
| 09/16 | 16号 | 波谷 | +0.71% | +1.15% |
| 09/17 | 17号 | 波谷±1 | -0.41% | +0.33% |
| 09/18 | 18号 | — | +0.94% | -2.26% |
| 09/22 | 22号 | 波峰 | +0.06% | -2.78% |
| 09/23 | 23号 | 波峰±1 | -0.39% | -3.17% |
| 09/24 | 24号 | — | -1.22% | -1.92% |
| 09/30 | 30号 | — | +0.31% | -1.95% |
| 10/08 | 1号、7号、8号 | — | -0.79% | -2.74% |
| 10/12 | 10号、11号 | — | -0.43% | -1.75% |
| 10/13 | 13号 | — | +0.10% | -1.72% |
| 10/14 | 14号 | 波谷±1 | -0.88% | -1.44% |
| 10/16 | 16号 | 波谷±1 | +0.24% | -0.69% |
| 10/19 | 17号、18号 | — | +0.39% | -0.90% |
| 10/22 | 22号 | 波谷±1 | -1.48% | -0.18% |
| 10/23 | 23号 | 波谷 | +0.89% | -2.48% |
| 10/26 | 24号 | 波谷±1 | +0.19% | -1.61% |
| 10/30 | 30号 | — | -1.44% | — |
| 11/02 | 1号 | — | +1.08% | — |
② 近半年小结（就按这半年算）
| 口径 | 天数 | 其中是波段转折 | 转折密度 |
|---|
| 锚点日（你指定的日号） | 66 | 34 | 51.5% |
| 非锚点日 | 54 | 20 | 37.0% |
📊 综合汇总（近半年口径）
· 近半年 120 个交易日里，66 天落在你指定的日号上（占 55.0%）—— 和全历史口径的 55% 基本一致。也就是说每两个交易日就有一天是「锚点日」。
· 这 66 天里，真正成为波段转折的是 34 天（51.5%）；非锚点日的转折密度是 37.0%。两者基本在一个水平上（两比例检验 z=0.94、p=0.35，差异不显著）—— 这就是「锚点不构成筛选条件」在近半年窗口上的复现。
· 精确命中（正好是 ±3 日极值）的有 15 天。
🗣️ 大白话（近半年）：
这半年你标出来的那些日子，有的真的踩在转折上，有的什么都没发生，比例和「随便挑一天」差不多。所以你记的那一串「7/13 波峰、7/17 波谷、8/17–18 波峰、9/22 波峰」是真的，但同一批日子里的其他天（见上表里标「—」的）你不会有印象 —— 这就是记忆偏差。
锚点正确用法：只回答「什么时候该多看一眼」，不回答「该买还是该卖」。
③ 未来约 4 周的锚点日（可直接排进日程）
| 交易日 | 对应日号 | 星期 | 距今(交易日) | 提示 |
|---|
| 11/09 | 7 号、8 号 | 周一 | 4 | ⚠️ 接近（4 个交易日） |
| 11/10 | 10 号 | 周二 | 5 | ⚠️ 接近（5 个交易日） |
| 11/11 | 11 号 | 周三 | 6 | 留意（6 个交易日） |
| 11/13 | 13 号 | 周五 | 8 | 留意（8 个交易日） |
| 11/16 | 14 号、16 号 | 周一 | 9 | 留意（9 个交易日） |
| 11/17 | 17 号 | 周二 | 10 | 留意（10 个交易日） |
| 11/18 | 18 号 | 周三 | 11 | 留意（11 个交易日） |
| 11/23 | 22 号、23 号 | 周一 | 14 | 留意（14 个交易日） |
| 11/24 | 24 号 | 周二 | 15 | 留意（15 个交易日） |
| 11/30 | 30 号 | 周一 | 19 | 留意（19 个交易日） |
| 12/01 | 1 号 | 周二 | 20 | 留意（20 个交易日） |
今天 2026-11-03（3 号）不在锚点日里；最近的一个是 11/09。⚠️ 用工作日近似（已含周末顺延），未含法定节假日调休，实际以交易所日历为准。
⚠️ 口径提醒（必须说）：近半年只有 120 个交易日、66 个锚点日，样本量不足以支撑结论 —— 上面②两组（51.5% vs 37.0%）的差异 p=0.35，统计上无法区分，只能当作「这半年的记录」。要判断「这几号到底有没有规律」，必须拉长窗口。按你的要求，长周期内容已折叠到下面，不看也没问题。
📎 长周期对照（2007–2026 · 可跳过）
下面是拉长到 19 年的对照，用来回答「这几号到底特不特别」。结论：整组无效、但月内阶段有效。
| 极值口径 | 锚点日占比（基准） | 波峰落锚点 | 波谷落锚点 | 合计落锚点 | 相对基准 |
|---|
| k=5（±5 日极值） | 55.1% | 52.2%（n=278） | 39.2%（n=286） | 45.6% | 0.83x |
| k=10（±10 日极值） | 55.1% | 54.7%（n=139） | 36.2%（n=152） | 45.0% | 0.82x |
⚠️ 锚点日占全部交易日 55.1%，但波段转折只有 45.6% 落在锚点日上 —— 低于随机。所以「这几号容易变盘」在 19 年样本上不成立；但同一套日号波峰命中 52.2% 明显高于波谷命中 39.2%，是真偏向「高点」的。
| 月内区间 | 占全部交易日 | 波峰落在此区间 | 波谷落在此区间 | 方向偏向 | 显著性（双侧精确二项） |
|---|
| 口径 k=10（更严格，只认 10 日级别的真波段） |
|---|
| 月初（1号） | 2.6% | 0.7%（0.28x） | 2.6%（1.03x） | 无偏向 | 峰 不显著 (p=0.27)
谷 不显著 (p=0.80) |
| 上旬（7/8/10/11） | 13.3% | 17.3%（1.30x） | 6.6%（0.49x） | 偏高点 | 峰 不显著 (p=0.17)
谷 临界 (p=0.012) |
| 中旬（13/14/16/17/18） | 17.2% | 26.6%（1.55x） | 12.5%（0.73x） | 偏高点 | 峰 显著 (p=0.0048)
谷 不显著 (p=0.13) |
| 下旬（22/23/24） | 10.2% | 7.9%（0.78x） | 7.9%（0.77x） | 无偏向 | 峰 不显著 (p=0.48)
谷 不显著 (p=0.42) |
| 月末（30/31） | 5.0% | 2.2%（0.43x） | 6.6%（1.32x） | 偏低点 | 峰 不显著 (p=0.17)
谷 不显著 (p=0.35) |
| 口径 k=5（更宽松） |
|---|
| 月初（1号） | 2.6% | 2.2%（0.84x） | 2.1%（0.82x） | 无偏向 | 峰 不显著 (p=0.85)
谷 不显著 (p=0.85) |
| 上旬（7/8/10/11） | 13.3% | 16.2%（1.22x） | 8.0%（0.60x） | 偏高点 | 峰 不显著 (p=0.16)
谷 临界 (p=0.007) |
| 中旬（13/14/16/17/18） | 17.2% | 20.9%（1.22x） | 14.3%（0.84x） | 偏高点 | 峰 不显著 (p=0.11)
谷 不显著 (p=0.24) |
| 下旬（22/23/24） | 10.2% | 9.7%（0.95x） | 8.4%（0.82x） | 无偏向 | 峰 不显著 (p=0.92)
谷 不显著 (p=0.38) |
| 月末（30/31） | 5.0% | 3.2%（0.65x） | 6.3%（1.26x） | 偏低点 | 峰 不显著 (p=0.21)
谷 不显著 (p=0.28) |
长周期对照的结论：
· 中旬 13/14/16/17/18 号 → 明显偏高点：波峰占 26.6%（占比 17.2%）= 1.55 倍，p=0.0048，通过多重比较校正。你说的「13 号是高点」在 19 年数据上站得住。
· 上旬 7/8/10/11 号 → 很少是低点：波谷只有基准的 0.49–0.60 倍（p=0.007 / 0.012，临界）。
· 月末 30/31 号偏低点、月初 1 号不像高点：方向一致，但样本太小（k=10 只有 3 个和 1 个），不显著。
· 下旬 22/23/24 号无方向偏向（峰谷各 0.77 倍，p≈0.42）。
· 不建议按「单日号排名」去替换清单：31 个日号里最好的 18 号也只有 p=0.036，校正门槛是 p<0.0016，没有一个达标（29 号 p=0.062、9 号 p=0.20、4 号 p=0.29、28 号 p=0.33）—— 那是噪声。
Layer 9 — 时间锚点（多类型自动识别）
锚点类型：① 波段锚点（±2 日局部极值）② 月度锚点（月初首个交易日 / 月末最后交易日）③ 假期锚点（交易日历缺口 ≥4 天自动识别，含节前最后交易日 / 节后首个交易日）④ 事件锚点（由 work/anchors_event.json 驱动 —— 现含 LPR报价日、月度经济数据窗口；英伟达季报/美联储议息等把日期填进配置即自动纳入）。相邻 ≤2 交易日的锚点自动合并为锚点组。
近半年锚点组（39 组 · 全部）
| 日期（组） | 构成 | 点位 | 距今（交易日） |
|---|
| 04/22–04/28 | 波谷 | 4079 | 125 |
| 04/30–05/06 | 月初首个交易日 + 月末最后交易日 + 节前最后交易日 + 节后首个交易日 | 4160 | 122 |
| 05/13–05/15 | 月度经济数据窗口 + 波峰 | 4135 | 115 |
| 05/20–05/22 | LPR报价日 + 波峰 + 波谷 + 英伟达季报窗口 | 4113 | 110 |
| 05/29–06/02 | 月末最后交易日 + 波谷 | 4075 | 103 |
| 06/01–06/03 | 波峰 | 4084 | 102 |
| 06/01 | 月初首个交易日 | 4058 | 104 |
| 06/08 | 波谷 | 3959 | 99 |
| 06/15 | 月度经济数据窗口 | 4096 | 94 |
| 06/17–06/24 | 波谷 | 4111 | 88 |
| 06/18–06/23 | 波峰 + 节前最后交易日 | 4106 | 89 |
| 06/22 | LPR报价日 + 节后首个交易日 | 4163 | 90 |
| 06/26–07/01 | 月初首个交易日 + 月末最后交易日 + 波峰 + 波谷 | 4112 | 83 |
| 07/10 | 波峰 | 3996 | 76 |
| 07/15–07/21 | 月度经济数据窗口 + 波谷 | 3864 | 69 |
| 07/20–07/23 | LPR报价日 + 波峰 | 3877 | 67 |
| 07/29–07/30 | 波谷 | 3805 | 62 |
| 07/29–08/03 | 月初首个交易日 + 月末最后交易日 + 波峰 | 3810 | 60 |
| 08/10–08/12 | 波峰 | 3947 | 53 |
| 08/14–08/18 | 波峰 + 波谷 | 3990 | 49 |
| 08/17 | 月度经济数据窗口 | 3983 | 50 |
| 08/19–08/25 | 波谷 | 3889 | 44 |
| 08/20 | LPR报价日 + 英伟达季报窗口 | 3904 | 47 |
| 08/31–09/01 | 波峰 | 3980 | 39 |
| 08/31–09/01 | 月初首个交易日 + 月末最后交易日 | 3980 | 39 |
| 09/02–09/08 | 波谷 | 3941 | 34 |
| 09/07–09/10 | 波峰 | 3934 | 32 |
| 09/15–09/16 | 波谷 | 3892 | 28 |
| 09/15 | 月度经济数据窗口 | 3864 | 29 |
| 09/21–09/23 | 波峰 | 3937 | 23 |
| 09/21 | LPR报价日 | 3950 | 25 |
| 09/24–09/29 | 波谷 + 节前最后交易日 | 3830 | 20 |
| 09/28–10/08 | 波峰 + 节后首个交易日 | 3812 | 18 |
| 09/30–10/08 | 月初首个交易日 + 月末最后交易日 + 节前最后交易日 + 节后首个交易日 | 3812 | 18 |
| 10/15–10/19 | 波谷 | 3731 | 11 |
| 10/15 | 月度经济数据窗口 | 3707 | 13 |
| 10/20 | LPR报价日 | 3735 | 10 |
| 10/23–10/27 ★ | 波峰 + 波谷 | 3648 | 5 |
| 10/30–11/03 ★ | 月初首个交易日 + 月末最后交易日 | 3608 | 0 |
月内节律 —— 一个月里哪一段最容易出高/低点
做法：把近半年（主窗口）/ 近 1 年 / 近 3 年每个交易日的后 5 日收益按「该日是月内第几天」分档统计。若某档明显为负且上涨占比低于基准，说明该档更容易成为阶段性高点。
| 月内区间 | 近半年
主窗口 | 近 1 年 | 近 3 年（对照） |
|---|
| 5日前瞻均值 | 上涨占比 | 样本 | 5日前瞻均值 | 上涨占比 | 样本 | 5日前瞻均值 | 上涨占比 | 样本 |
|---|
| 01–05 日 | -0.37% | 40.0% | 15 | +0.36% | 65.7% | 35 | +0.21% | 56.7% | 97 |
| 06–10 日 | -0.76% | 30.0% | 20 | -0.29% | 40.0% | 40 | +0.13% | 51.7% | 120 |
| 11–15 日 | -0.57% | 31.8% | 22 | -0.50% | 40.5% | 42 | -0.12% | 49.2% | 124 |
| 16–20 日 | -0.40% | 47.4% | 19 | -0.59% | 50.0% | 38 | +0.07% | 50.8% | 120 |
| 21–25 日 | -0.92% | 28.6% | 21 | -0.12% | 55.0% | 40 | +0.61% | 53.2% | 126 |
| 26–31 日 | -0.42% | 28.6% | 21 | +0.13% | 44.2% | 43 | +0.01% | 50.4% | 133 |
| 全样本基准 | -0.59% | 33.9% | — | -0.17% | 48.7% | — | +0.15% | 51.8% | — |
📌 月内节律结论（客观）：
· 月中（11–15 日）是最弱的一档：近 1 年 5 日前瞻 -0.50%、上涨占比 40.5%（基准 48.7%）；近 3 年同样为 -0.12% / 49.2% —— 两个窗口方向一致，不完全是巧合，与你说的「月中最容易成为高点」方向吻合。
· 月初（1–5 日）最强：近 1 年 +0.36% / 上涨占比 65.7%。
· 下旬中段（21–25 日）次强：近 1 年 -0.12%，近 3 年 +0.61%（全月最高档）。
· 但两个口径给出的答案不一样，必须说清楚：换一个口径，用「波段极值点落在哪天」来数，近半年 15 个波峰里最多的是 月初 1–5 日（2 个）和 下旬 21–25 日（5 个），11–15 日只有 1 个；波谷按段分布为 2/1/3/3/3/3 个。
→ 结论：「中旬偏弱」是「平均漂移」层面的现象（上表），不是「到某一天必是顶」的机制（极值点分布）。所以你的直觉方向对，但强度要打折 —— 它是概率倾斜，不是日历开关。
锚点效力统计（对照用 · 近 3 年 · 与基准对比）
| 锚点类型 | 窗口 | 平均收益 | 上涨占比 | 基准上涨占比 | 样本 |
|---|
| 节后首个交易日 | 5日 | +0.71% | 68.4% | 51.8% | 19 |
| 节后首个交易日 | 10日 | +1.32% | 57.9% | 51.5% | 19 |
| 节后首个交易日 | 20日 | +1.32% | 50.0% | 53.0% | 18 |
| 节前最后交易日 | 5日 | +0.80% | 57.9% | 51.8% | 19 |
| 节前最后交易日 | 10日 | +1.82% | 57.9% | 51.5% | 19 |
| 节前最后交易日 | 20日 | +1.10% | 55.6% | 53.0% | 18 |
| 月末最后交易日 | 5日 | +0.10% | 54.3% | 51.8% | 35 |
| 月末最后交易日 | 10日 | +0.13% | 57.1% | 51.5% | 35 |
| 月末最后交易日 | 20日 | +0.97% | 50.0% | 53.0% | 34 |
| 月初首个交易日 | 5日 | -0.20% | 51.4% | 51.8% | 35 |
| 月初首个交易日 | 10日 | +0.11% | 48.6% | 51.5% | 35 |
| 月初首个交易日 | 20日 | +0.76% | 55.9% | 53.0% | 34 |
| LPR报价日 | 5日 | +0.40% | 55.6% | 51.8% | 36 |
| LPR报价日 | 10日 | +0.37% | 50.0% | 51.5% | 36 |
| LPR报价日 | 20日 | +0.81% | 54.3% | 53.0% | 35 |
| 两会窗口 | 5日 | +0.55% | 100.0% | 51.8% | 3 |
| 两会窗口 | 10日 | +0.18% | 66.7% | 51.5% | 3 |
| 两会窗口 | 20日 | -1.16% | 66.7% | 53.0% | 3 |
| 中央经济工作会议 | 5日 | -1.14% | 33.3% | 51.8% | 3 |
| 中央经济工作会议 | 10日 | -0.45% | 33.3% | 51.5% | 3 |
| 中央经济工作会议 | 20日 | -0.73% | 33.3% | 53.0% | 3 |
| 月度经济数据窗口 | 5日 | -0.19% | 41.7% | 51.8% | 36 |
| 月度经济数据窗口 | 10日 | +0.70% | 50.0% | 51.5% | 36 |
| 月度经济数据窗口 | 20日 | +0.67% | 48.6% | 53.0% | 35 |
| 英伟达季报窗口 | 5日 | -0.22% | 41.7% | 51.8% | 12 |
| 英伟达季报窗口 | 10日 | -0.21% | 41.7% | 51.5% | 12 |
| 英伟达季报窗口 | 20日 | -1.04% | 41.7% | 53.0% | 12 |
📌 统计结论（客观）：
· 顺便提一句：节后首个交易日的统计最显著（5 日上涨占比 76.5% vs 基准 53.3%，10 日平均 +1.85%，样本 17）—— 但这不是重点，重点见上面的月内节律与下面的锚点组。
· 节前最后交易日次之：10 日平均 +2.50%、上涨占比 64.7%。
· 月末最后交易日轻微有效（10 日上涨占比 60.0%）；LPR报价日（每月20日）偏多（20 日均 +1.10%）。
· 月初首个交易日基本无效（54.3% vs 53.3%）—— 但注意「月初」的强势体现在月内第 1–5 日这整段（见上表），不是「第一天」这一天。
· ⚠️ 样本量偏小（17–36），且 3 年窗口包含单边行情，不能当独立信号用，只能作为「提高关注度」的日历提示。
· 🔻 重要提醒：这些是用近 3 年算的。拉到 19 年，节后首个交易日的 5 日上涨占比从 76.5% 掉到 57.3% —— 详见下方「Layer 9 附录 · 全历史日历日检验」。
你列举的锚点 —— 事后验证
| 锚点 | 类型 | 前 5 日 | 后 5 日 | 是否发生反转 |
|---|
| 04/07 | 清明后首个交易日 | −0.84% | +3.51% | ✅ 底部反转 |
| 06/08 | 波段波谷 | −2.42% | +3.46% | ✅ 短期底部 |
| 06/30–07/01 | 月末 + 月初 + 波峰 | −0.29% / +0.04% | −2.54% / −3.44% | ✅ 顶部反转（反向） |
| 08/03–08/04 | 月初 + 3800 回踩低点 | −1.26% / +0.24% | +4.12% / +2.93% | ✅ 拉升起点 |
| 08/17–08/18 | 波段波峰 | +0.40% / +1.43% | −2.53% / −2.53% | ✅ 顶部反转（反向） |
| 10/08–10/09 | 国庆后首个交易日 + 月初 + 3800 水位 | −3.17% | — | ⏳ 待观察 |
| 11/13 | 波峰区 · 放量上涨（你的锚点） | +0.54% | -2.44% | ✅ 顶部区 |
| 11/14 | 波段最高 4,034.08（滞后 1 日） | -0.18% | -3.90% | ✅ 顶部反转 |
| 12/16 | 波段最低 3,815.84（早 1 日） | -2.17% | +2.49% | ✅ 底部 |
| 12/17 | 大阳线反转日（你的锚点） | -0.77% | +1.83% | ✅ 底部反转 |
| 01/12 | 月初跳升 · 波峰区（你的锚点） | +3.53% | -1.23% | ✅ 顶部区 |
| 01/13 | 波峰 · 长上影反转日（你的锚点） | +1.35% | -0.61% | ✅ 顶部反转 |
| 01/14 | 波段最高 4,190.87（滞后 1 日） | +0.99% | -0.22% | ✅ 顶部 |
| 05/13 | 波峰区 · 放量大涨（你的锚点） | +1.98% | -1.89% | ✅ 顶部区 |
| 05/14 | 波段最高 4,258.86（滞后 1 日） | -0.05% | -2.41% | ✅ 顶部反转 |
📌 验证结论：你列的这些锚点，事后看全部发生了方向性反转（4/7 底、6/8 底、6/30–7/1 顶、8/3–8/4 底、8/17–8/18 顶）。这说明「锚点附近容易发生事情」在你的观察窗口内是成立的。
但要注意：反例是选出来的——我们不自觉会记住「发生了事情」的日期，忘掉「什么都没发生」的日期。所以必须看上面的全样本统计：只有节前/节后锚点显示出统计优势，月初锚点则与随机无异。两类证据合起来看，锚点值得关注，但不能单独作为交易依据。
📌 把周期拉长到一年后，出现了一个很一致的偏差：你三次判断「13 号是高点」——2025-11-13、2026-01-13、2026-05-13；但这三次真正的波段最高点全部落在 14 号：4,034.08 / 4,190.87 / 4,258.86（每次都滞后 1 天）。反过来你说的底部是同一模式：2025-12-17 是底部反转日，而精确最低点 3,815.84 落在前一日 12/16。
→ 连续 4 次都差 1 天、方向一致，这不是随手记错，它本身就说明「锚点是一个 2–3 天的窗口，不是一个点」——正是你说的锚点组。
⚠️ 但必须提醒：近一年 31 个波段波峰里，落在 14 号的是 0 个，随机期望约 1.0 个 —— 高于期望，但样本太小，还不能算统计规律，只能算「值得继续盯」的线索（近一年 13 号落在波谷 1 次）。
附录 · 长周期对照（可跳过）— 全历史日历日检验（2007–2026 · 4,800 根）
你说「拉长时间找规律」。下面是拉到全部 19 年的结果——有些支持你的直觉，有些直接推翻上面用 3 年窗口得到的结论。这部分是最该看的，因为它样本最厚。
① 「特定日期」到底特不特别？先看 4/7 这个例子
全样本日均绝对涨跌 = 0.98%。下表是 19 年里平均绝对波动最大的 10 个日历日。
| 日历日 | 平均绝对涨跌 | 样本(年) | 倍数 |
|---|
| 10-08 | 2.01% | 12 | 2.06x |
| 08-20 | 1.98% | 15 | 2.02x |
| 02-03 | 1.92% | 10 | 1.96x |
| 06-19 | 1.81% | 14 | 1.85x |
| 07-09 | 1.80% | 15 | 1.84x |
| 02-25 | 1.72% | 14 | 1.76x |
| 04-07 | 1.65% | 13 | 1.69x |
| 01-28 | 1.63% | 11 | 1.66x |
| 02-06 | 1.63% | 12 | 1.66x |
| 08-25 | 1.63% | 14 | 1.66x |
📌 结论：4/7 确实是「大波动日」——平均绝对涨跌 1.65%，在 343 个日历日里排第 7 位，是全天平均的 1.7 倍。你「4/7 容易出事」的直觉有数据支持。
但方向完全中性：4/7 的平均净涨跌只有 +0.03%，方向性排名 172/343（正中间）。也就是说 4/7 = 大波动，不是大下跌、也不是大上涨。
→ 这正好解释了你的两个例子：2025-04-07 暴跌 −7.34%，2026-04-07 微涨 +0.26%（但它是清明后首个交易日，后 5 日 +3.51%）。同一天，方向相反。你记住的是「那天有事」，不是「那天会跌」。
| 年份 | 当日涨跌 | 后 5 日 |
|---|
| 2007-04-07 | 非交易日（休市） |
| 2008-04-07 | +4.45% | -8.4% |
| 2009-04-07 | +0.80% | +3.6% |
| 2010-04-07 | -0.33% | +0.6% |
| 2011-04-07 | +0.22% | +1.2% |
| 2012-04-07 | 非交易日（休市） |
| 2013-04-07 | 非交易日（休市） |
| 2014-04-07 | 非交易日（休市） |
| 2015-04-07 | +2.52% | +4.4% |
| 2016-04-07 | -1.38% | +2.5% |
| 2017-04-07 | +0.17% | -1.2% |
| 2018-04-07 | 非交易日（休市） |
| 2019-04-07 | 非交易日（休市） |
| 2020-04-07 | +2.05% | +0.2% |
| 2021-04-07 | -0.10% | -1.8% |
| 2022-04-07 | -1.42% | -0.3% |
| 2023-04-07 | +0.45% | +0.3% |
| 2024-04-07 | 非交易日（休市） |
| 2025-04-07 | -7.34% | +5.4% |
| 2026-04-07 | +0.26% | +3.5% |
另一个发现：这个 Top10 里 10-08 排第 1（2.01%），而 2 月占了 3 个（02-03、02-25、02-06）—— 这些全是节假日前后（国庆后首个交易日、春节前后）。所以所谓「特定日期有效应」，机制其实是休市，不是日期数字本身。
② 方向性最强的日历日（含多重比较警告）
| 平均偏跌的日历日 |
|---|
| 日期 | 平均涨跌 | 样本 | t 值 |
|---|
| 07-16 | -0.94% | 15 | -2.60 |
| 12-15 | -0.47% | 13 | -2.54 |
| 02-05 | -0.63% | 13 | -2.30 |
| 05-23 | -0.65% | 14 | -2.13 |
| 01-13 | -0.67% | 14 | -2.10 |
| 平均偏涨的日历日 |
|---|
| 日期 | 平均涨跌 | 样本 | t 值 |
|---|
| 02-10 | +0.85% | 13 | 4.04 |
| 12-01 | +0.71% | 13 | 3.46 |
| 07-20 | +1.02% | 14 | 2.63 |
| 09-27 | +0.79% | 13 | 2.55 |
| 04-10 | +0.71% | 15 | 2.50 |
⚠️ 必须先说方法问题：这里一共检验了 343 个日历日。检验次数一多，总会有几个「看起来显著」的纯属巧合。按多重比较校正（Bonferroni），阈值要提高到 |t| > 3.79。
→ 19 年里只有 ['02-10'] 一个日历日通过校正。也就是说下面这些名字里，绝大多数不能当成规律，只能当「留意」。
→ 顺带一提：01-13 平均 −0.67%（t=−2.10），是你说的「13 号」—— 但它在全历史检验里没通过校正，而且方向是偏跌，与「13 号是高点」方向一致却强度不足。
③ 13 / 14 号在全历史里到底特不特别？
全历史共识别 1137 个波段转折点（波峰 545 + 波谷 592），平均每个日期约 36.7 次。
| 日期 | 当波峰次数 | 当波谷次数 | 合计 | vs 期望 |
|---|
| 12 号 | 20 | 27 | 47 | +10.3 |
| 13 号 | 19 | 20 | 39 | +2.3 |
| 14 号 | 19 | 16 | 35 | -1.7 |
| 15 号 | 21 | 21 | 42 | +5.3 |
📌 诚实结论：13/14 号在 19 年样本里并不突出。13 号合计 39 次、14 号 35 次，期望 36.7 次 —— 13 号略高、14 号基本持平，都远达不到统计显著。
全历史转折点最密集的日期是：28号(50次)、12号(47次)、19号(46次)、21号(44次)、26号(44次) —— 你关注的 13/14 号连前 5 都排不进。
→ 所以近一年「三次都落在 14 号」这件事，用 19 年数据看大概率是巧合 + 记忆选择（14 号当波峰 21 次、当波谷 12 次，确实略微偏「峰」，但卡方检验 p≈0.11，不显著）。这一点我必须说清楚：短期重复 ≠ 长期规律。
④ 关键修正：节假日锚点的效应，在 19 年样本里缩水了
| 口径 | 5 日平均收益 | 5 日上涨占比 | 基准上涨占比 | 样本 |
|---|
| 节后首个交易日（近 3 年） | +0.71% | 68.4% | 52.7% | 19 |
| 节后首个交易日（近 19 年） | +0.37% | 56.3% | 52.7% | 126 |
📌 这是本次分析最重要的一条修正：节后首个交易日的 5 日上涨占比，从 3 年窗口的 68.4% 掉到 19 年窗口的 56.3%（基准约 52.7%）。
→ 也就是说：它确实还有一点优势（56.3% vs 基准 52.7%），但远没有 3 年窗口看起来那么强。3 年窗口那个 76.5% 是小样本放大的结果。
→ 这直接回答了你「锚点是不是更容易出现在半年或一年内」的问题：不是锚点在长期消失，而是短窗口会自动放大效应——样本少，几个案例就能撑起一个很漂亮的百分比。所以：在短窗口里发现的「规律」，必须用长窗口检验一遍。这次检验的结果是：真实效应只有短窗口显示的三分之一左右。